Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastis...
Dali, Sabri
Masterarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: 1, 0, Technische Hochschule Mittelhessen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit dem SABR-LIBOR-Market-Modell (SABR-LMM). Das SABR-LMM ist ein Zinsstrukturmodell zur Modellierung von Forward-Raten (oder Swap-Raten) und gilt als die natürliche Erweiterung des SABR- und des klassischen LIBOR oder Swap-Market-Modells. Wir wollen mit Hilfe di...